Mudança Média 210

Média móvel Este exemplo ensina como calcular a média móvel de uma série temporal no Excel. Um avearge móvel é usado para suavizar irregularidades (picos e vales) para reconhecer facilmente as tendências. 1. Primeiro, vamos dar uma olhada em nossas séries temporais. 2. Na guia Dados, clique em Análise de dados. Nota: não consigo encontrar o botão Análise de dados Clique aqui para carregar o complemento Analysis ToolPak. 3. Selecione Média móvel e clique em OK. 4. Clique na caixa Intervalo de entrada e selecione o intervalo B2: M2. 5. Clique na caixa Intervalo e digite 6. 6. Clique na caixa Gama de saída e selecione a célula B3. 8. Traçar um gráfico desses valores. Explicação: porque definimos o intervalo para 6, a média móvel é a média dos 5 pontos de dados anteriores e o ponto de dados atual. Como resultado, picos e vales são alisados. O gráfico mostra uma tendência crescente. O Excel não pode calcular a média móvel para os primeiros 5 pontos de dados porque não há suficientes pontos de dados anteriores. 9. Repita os passos 2 a 8 para o intervalo 2 e o intervalo 4. Conclusão: quanto maior o intervalo, mais os picos e os vales são alisados. Quanto menor o intervalo, mais perto as médias móveis são para os pontos reais de dados. Na minha aplicação comercial eu tenho ticks ao vivo dos preços das ações. Eu preciso manter a SMA. Vamos assumir que eu quero SMA de 20 velas, onde a duração de cada vela é de 10 segundos. Isso significa que a cada 10 segundos eu tenho checkpoint onde: Fecho a vela atual e armazene o preço médio nos últimos 10 segundos. A média é (máximo - min) 2 Eu lanço uma vela nova e armazeno o último preço. Eu limpo a vela desactualizada. Eu atualizo o último preço da vela de formação atual e recalculo o SMA. Então, em qualquer marca, preciso recalcular a SMA. Na maioria dos casos, apenas o preço da última vela é alterado (porque usamos o último preço). Uma vez por 10 segundos, eu preciso de um pouco mais de trabalho extra - preciso esquecer a média da vela desactualizada e armazenar a média da vela apenas criada. Você pode sugerir como implementar isso com menor latência. A baixa latência é um requisito primário. Perguntou 28 de abril às 10h21. Eu não tenho certeza se esta é a abordagem que você está procurando, mas aqui está o pseudocódigo para SMAs muito rápidos. Média de Movimento Simples: Eu suponho que seus dados vêm na forma de algum fluxo e armazenados na localização de memória contínua (pelo menos com endereços que podem ser mapeados continuamente). Assim, com duas adições e uma multiplicação (com 12000) você pode gerar médias móveis subsequentes para Os novos tiques. Média móvel exponencial: Essa é uma alternativa decente, como mencionado acima: Aqui não é realmente uma média móvel de N-dia. É apenas uma média móvel ponderada com 87 pesos até os últimos N-dias, então quase N-dias é mais parecido. Nota sobre otimizações do compilador: observe que ativar as opções SSE ou AVX, se disponível, habilitará uma aceleração maciça desses algoritmos, pois vários cálculos podem ser produzidos em um único ciclo de CPU.